سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار تازهترین آمار، سبدگردانان برتر بازار سرمایه در سال ۹۷ را معرفی کرد.
پایگاه خبری بازرگانان ایران: گزارش “بررسی عملکرد شرکتهای سبدگردان در بازار سرمایه در سال ۱۳۹۷” منتشر شده توسط اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در آذر ماه ۱۳۹۸ نشان داد شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان با کسب بازدهی ۲۴۱.۵ درصد نسبت به رقبای خود در بازار سرمایه رتبه اول را اخذ کرده است. شرکتهای سبدگردان نوویرا و الماس با کسب بازدهی ۱۳۷.۱۲ درصد و ۱۳۷.۰۱ درصد به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش تا پایان سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۹ شرکت از میان ۴۲ نهاد مالی غیر کارگزار دارای مجوز سبدگردانی، قرارداد سبدگردانی داشتهاند که در مجموع، دارایی تحت مدیریت آنها ۲۰، ۶۰۵، ۹۹۷ میلیارد ریال بوده است. در میان این ۲۹ شرکت اشاره شده تعداد ۲۰ شرکت از آنها جزء شرکتهای سبدگردان هستند که دارایی تحت مدیریت تمامی شرکتهای مذکور تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰، ۶۷۲، ۱۸۸ میلیون ریال بوده است.
افزون بر این، شرکتهای سبدگردان که در قالب قرارداد مشخص و به منظور کسب انتفاع به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایهگذار میپردازند، با ارزیابی وضعیت سرمایهگذاران، آنها را از نظر درجه ریسکپذیری طبقهبندی کرده و به هر گروه از سرمایهگذاران متناسب با درجه ریسکپذیری ارزیابی شده خدمات سبدگردانی را در قالب مدیریت داراییهای ایشان به وکالت و نمایندگی از طرف ایشان و در ازای دریافت کارمزد، ارائه میدهند.
همچنین به منظور ارائه روشی که بتوان از طریق آن بازدهی عملکرد سبدگردان را ارزیابی کرد، از رابطهای شناخته شده تحت عنوان نرخ بازدهی زمان وزنی TWRR، استفاده میشود. نرخ بازدهی زمان وزنی TWRR، بیانگر بازدهی کل تمامی داراییهای تحت مدیریت یک شرکت سبدگردان است و نشان میدهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایهگذاران شدهاست. به عبارت دیگر سرمایهگذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، میتوانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیمگیری کنند.
شایان ذکر است میانگین وزنی بازده TWRR در سال های۹۶ و ۹۷ برای تمام شرکتهای دارای مجوز سبدگردانی به ترتیب برابر ۱۹.۰۲درصد و ۷۶.۸۲درصد بوده است که شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان در سال ۱۳۹۷ با کسب بازدهی زمان وزنی معادل ۲۴۱.۵درصد جایگاه نخست را در مقایسه با سایر سبدگردانها به خود اختصاص دادهاست
منبع: ایبِنا
- محمد شجاعی
- کد خبر 14721
- بدون نظر
- پرینت